Вильямса метод

Пробой фракталов. Что придумал Билл Вильямс

Одна из самых интересных и привлекательных своей доходностью стратегий, сформулированная вокруг фракталов, индикаторов, придуманных Биллом Вильямсом и используемых трейдерами на Форекс для достижения максимальных показателей прибыльности. Что такое пробой фракталов и как с этим работать читайте в нашей статье.

Легкий способ делать деньги

Разнообразие, которые могут предоставить стратегии по торговле на рынках Форекс никогда не позволят трейдеру заскучать. Среди приводимых вариантов, существуют как весьма оригинальные, так и самые консервативные игровые модели. Которые сулят грамотной трейдерской голове не одну тысячу дохода.

Конечно, среди огромного спроса на все это разнообразие найдутся и предложения, обращать внимания на которые не стоит ни в какой ситуации, и уж тем более, если вы новичок. Речь идет о мошенниках и их «невероятных» торговых стратегиях, которые гарантируют доверчивому потребителю доходности в десять тысяч процентов в минуту без вашего участия.

Всего один клик в день и вы станете настоящим воротилой миллионного рынка. Стоит такое чудо, всего-то 500 российских рублей. Обменять несколько сотен на миллионы долларов. Как вам такое предложение? Но вы ведь наверняка понимаете, что единственный, кто на этом наживается — это как раз таки продавец этой самой стратегии или реализующий советник на Форекс.

Да, миллионы американской валюты ему не покорятся. Но он уже точно останется в плюсе, в отличии от вас, если вы согласитесь на его сделку.

Разбираться на рынке предлагаемых вариантов едва ли не сложнее, чем на самом Форекс. Потому что человеческая глупость, лень и алчность не поддаются никаким алгоритмам. А вот движения ценовых котировок на Форекс — вполне легко высчитываются.

Если у вас есть светлая голова и мало мальская стратегия, то вы никогда не останетесь в накладе.

Одной из самых интересных моделей, которые может предложить вам на выбор бесконечный поток бесплатных стратегий для использования на Форекс — это торговля на фракталах.

Что такое фрактал

«Фрактал» (Fractal) — явление, представляющее собой локальный минимум/максимум ценовой отметки. Грамотное выявление подобных ситуационных моментов является уже само по себе индикатором.

На графике может быть обозначен стрелкой, ведущей вверх при максимуме или вниз, соответственно, при минимуме. Представляет собой паттерн. То есть фигуру, состоящей из пяти свечей (баров), где расположенная посередине свеча всегда является обладательницей самого высокого максимума. Либо самого низкого минимума.

Согласно автору метода, американскому трейдеру Биллу Вильямсу, для формирования фрактального паттерна количество свечей не обязательно должно равняться пяти. Однако именно такая количественная комбинация свечей застолбила за собой наибольшую популярность.

Во многом это произошло благодаря появлению данной схемы среди индикаторов, являющихся стандартным набором для самого распространенного в мире торгового терминала MetaTrader4 (часто встречается в материалах просто как MT4 — соответственная аббревиатура).

Главным моментом, определяющим преимущество фракталов над другими точечными инструментами технического анализа состоит в том, что они демонстрируют наблюдателю не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления, важные для любого торгового инструмента и применяемые в сотнях из известных всевозможных стратегий. Особенности подобного схематического построения также заключаются в том, что исходя из столпов самого паттерна, фрактал всегда будет иметь запаздание на 2 и более свечи. И ничего предпринять в этом отношении трейдер не может. Перерисовка и запаздывание индикаторов — явление, представляющее большую опасность для денежного состояния торговца, так как, на истории индикатор выглядит всегда очень эффективно, на самом же деле, когда появляется сигнал, ценовая котировка может уже значительно отличаться от той, что была принята в качестве сигнальной.

Калейдоскоп котировок

Для того, чтобы понять что такое фрактал, достаточно заглянуть в детскую игрушку — калейдоскоп.

Конечно, среди котировок цен на графика торгового терминала вам не разглядеть разноцветных пластмассовых стеклышек. Но зато вам удастся настроить свои индикаторы.

Для того, чтобы увидеть среди всего потока информации именно ту, что нужна нам для грамотного, своевременного итм прибыльного входа на рынок.

Определимся со списком необходимого:

• В первую очередь, валютная пара. Нас интересует, возможно, самая популярная из них комбинация единой европейской валюты и американского доллара — EUR/USD.
• Следом выбор таймфрейма. Оптимальным выбором здесь будет таймфрейм в один час, отмечаемый как H1. Это популярный временной отрезок, и в нашем случае он поможет нам делать точный выбор а также защитит от мелких колебаний, ведущих к ложным сигналам, которыми так насыщенны более короткие фреймы — пятиминутные, десятиминутные (обозначаются как М5, М10).
• И, конечно же, индикаторы. Здесь они представлены Moving Average (MA), которые получаются следующие настройки: используемый метод MA — Smoothed, применяемый к закрытию (Close), а период обозначается отметкой в 135 делений.
• Индикатор «Фрактал», подробнее о котором мы поговорим ниже. Именно на пробой фракталов и ориентированна наша стратегия, а значит этот индикатор будет нашим основным программным помощником.

Магия торговли

Билл Вильямс, уже упомянутый автор всей концепции, рекомендовал трейдерам использовать фракталы в тех стратегиях, которые базированы на пробой фрактала важных ценовых отметок.

По мнению все того же автора, движение цены имеющее место выше или ниже хотя бы одного контрольного пункта от уровня предыдущего паттерна, дает основание полагать, что пробитие этого уровня ценой уже свершилось.

Момент прорыва отметки ценовой котировки предыдущего фрактала называется прорывом покупателей в случае, если цена поднимается выше предыдущего паттерна, имеющего направление вверх.

Зеркально обратная ситуация, в которой цена опустилась ниже предыдущей фигуры, направленной вниз, дает сигнал о, так называемом, прорыве продавцов. Билл Вильямс давал совет оценивать имеющийся прорыв покупателей или продавцов как самый явный из имеющихся сигналов к открытию позиции.

Дальнейшие условия заключения сделок не кажутся сложными, если вам уже знакомы методы ведения торговли по другим стратегиями. Чек — лист, проверяемый перед входом на рынок будет следующим:

• Ценовая котировка расположилась выше скользящей средней — этот признак говорит о явной тяге к покупке.
• При образовании фигуры Вильямса вверх, выше установленной скользящей средней (той, что имеет периодику в 135 делений), устанавливаем отложенный Buy Stop ордер на покупку. Уровень при этом выбирается соответственный уровню паттерна.
• Установка тейк-профита происходит на расстоянии в 115 пунктов (для брокеров, использующих четырехзначную или пятизначную кодировку, добавляем ко всем показателям нуля, что составит 1150 пунктов для четырехзначных отметок).
• Стоп-лосс рекомендуется расположить на расстоянии в 65 (60 — 70) пунктов.
• Приказы на контрактную покупку при достижении прибыли в 30 пунктов советуется расположить на трейлинг-стоп.

Чек-лист для выполнения сделок на продажу будет выглядеть следующим образом:

• Появление цены ниже установленной скользящей средней;
• При образовании паттерна вниз ниже установленной скользящей средней, установим отложенный приказ селл-стоп на продажу;
• Тейк-профит на границе в 120 делений;
• Стоп-лосс на 35 пунктах;
• Добавим приказ на продажу по достижении прибыли в 80 пунктов.

Заключение

Если вы уже довольно опытный трейдер, и вам наскучили доходные, но все же однообразные стратегии с применением одних и тех же индикаторов — осцилляторов, вроде Стохастика или RSI, то почему бы вам не попробовать поиграть с применением трудов Билла Уильямса — фрактальной торговли.

Да, конечно же, не забудьте сначала протестировать стратегию на демонстрационном счете, либо с применением минимальных ставок, перед тем, как запускать в дело настоящие, солидные деньги. Если вы все поняли правильно и дело пошло — переходите к крупной игре.

Результаты вас приятно удивят своей стабильность и уровнем доходности. В Интернете можно найти результаты попыток автоматизации фрактального трейдинга-советника на торговлю по паттернам.

Одним из таких советников является Fractals Trader, уже успевшая зарекомендовать себя программа для превращения торговли в золотой поток. Рекомендуем вам попробовать ее также на демо-счете, либо без особых финансовых рисков.

Источник: https://news-hunter.pro/important/proboj-fraktalov-chto-pridumal-bill-vilyams.pro

Метод Билла Вильямса: Руководство по торговле криптовалютой (Часть 2)

Продолжение статьи о методе Билла Вильямса. Для получения более надежных сигналов фракталы можно комбинировать с индикатором “Аллигатор”.

Определение рыночной тенденции с помощью индикатора Аллигатор

Фракталы можно комбинировать с индикатором Аллигатор для получения более надежных сигналов. Аллигатор показывает три линии, похожие на скользящие средние, известные как зубы, губы и рот.

Челюсть Аллигатора, «голубая» линия, представляет собой 13-периодную сглаженную скользящую среднюю, перемещенную в будущее на восемь баров. Зубы аллигатора, «красная» линия, представляют собой сглаженное скользящее среднее с восемью периодами, перемещенное на пять баров в будущее.

Губы Аллигатора, «зеленая» линия, представляют собой пятиступенчатую сглаженную скользящую среднюю, перемещенную на три бара в будущее.

Если линии переплетаются, близко друг к другу и не принадлежат к тренду, это означает, что мы должны быть готовы к прорыву, поскольку рот Аллигатора закрыт, и он, как говорится, спит.

Поскольку он спит, его чувство голода растет с каждой минутой в ожидании, когда он начнет просыпаться. Когда тренд формируется, Аллигатор просыпается и начинает есть.

После насыщения Аллигатор снова закрывает рот и ложится спать.

Аллигатор указывает на тенденцию рынка и подтверждает фрактальные разрывы. Кроме того, он может использоваться для входа и выхода в/из тренда.

Рассмотрим пример. Взгляните на таблицу, представленную ниже для ETH-USD с индикатором Аллигатор и фрактальными уровнями. Примерно 23 марта индикатор Аллигатор начал переплетаться, переходя в спящий режим.

Поэтому на этом этапе мы ищем самые последние фракталы и размещаем ограниченные заказы. Например, лимит на покупку составляет $42,10 и лимит на продажу – $37,50. Поскольку Аллигатор «спит», прорыв неизбежен.

Позже 23 марта произошел прорыв вверх, и ограниченный заказ буквально выстрелил. Теперь мы ждем, когда Аллигатор проснется, перед тем, как зафиксировать прибыль. 24 марта был установлен новый уровень фракталов на новом максимуме в $52,89. Заметьте, что Аллигатор также распространяется шире, предполагая, что скоро вернется в спячку, и движение рынка снова замедлится и остановится.

Поэтому мы хотели бы выйти, как можно ближе к $52,89. 25 марта рынок попытался протестировать $52,89, но он дошел только до $52,56, что является сигналом к выходу. В качестве альтернативы, мы могли бы удерживать длинную позицию, пока рынок не закроется ниже Аллигатора, сигнализируя о конце восходящего тренда.

Например, взгляните на представленный ниже график XMR-USD (для этого же метода), который демонстрирует наиболее простой и абстрактный из фракталов. Обратите внимание: когда рынок закрывается выше Аллигатора, мы смотрим на покупку XMR-USD.

И наоборот, если закрытие состоится ниже Аллигатора – мы входим в короткие позиции.

Мы можем также использовать тот факт, что Аллигатор будет выступать в качестве поддержки или сопротивления при выходе из торгов или же использовать формирование самого Аллигатора, то есть когда он начинает спать.

Определение импульса с помощью удивительного осциллятора (Awesome Oscillator)
Одним из методов определения сдвига в импульсе является ожидание кроссоверов удивительного осциллятора (AO), от отрицательного к положительному для длинных позиций и от положительного к отрицательному для коротких позиций. Ниже показан пример его использования на недельном графике ETH-USD.

Ниже представлена стратегия, известна как «медвежья тарелка». Во-первых, нам нужно согласовать нисходящий тренд с Аллигатором. Затем мы смотрим на АО для медвежьего сигнала, чтобы указать точки входа. Пример показан на 4-часовом графике DASH-USD ниже. Медвежья тарелка имеет место, когда АО находится в отрицательной области. Мы ищем две зеленые полосы, затем красную полосу ниже зеленой.

Например, сначала мы получили этот сигнал 27 марта. Наблюдая за медвежьей тарелкой в индикаторе АО, мы смотрим на нижнюю часть подсвечника, соответствующую красной полосе медвежьей тарелки. В данном случае это $90,60.

Затем мы устанавливаем ограниченные заказы на продажу на уровне $90,59. В течение следующего 4-часового сеанса запускается лимит-заказ, и сделка завершается к концу этой 4-часовой торговой сессии. Мы можем удерживать эту позицию до тех пор, пока рынок не установит восходящий тренд, о чем будет свидетельствовать сдвиг над Аллигатором.

Сигнал медвежьей тарелки также был получен 29 марта. Поэтому мы бы установили лимит на продажу на уровне $82,59. Эта сделка не выстрелила бы до следующего дня. Кроме того, 30 марта мы наблюдаем еще один сигнал медвежьей тарелки, и мы действуем по этому сигналу, установив лимит на продажу на уровне $77,65.

Обратите внимание, что 1 апреля AO стал зеленым, что может указывать на то, что нисходящий тренд закончился и пора выходить из коротких позиций. Однако, если вы готовы прменить более рискованный вариант выхода, то можете дождаться закрытия рынка выше Аллигатора.

Кроме того, обратите внимание, что существует инверсия медвежьей тарелки, которая представляет собой бычью тарелку. Она возникает, когда АО находится на положительной территории. Ниже показан пример с парой XMR-USD на недельном графике.

Обратите внимание, что сигнала для выхода пока не было, ведь рынок остается выше Аллигатора, предполагая, что восходящий тренд всё ещё в игре. На этом примере можно убедиться, что удивительный осциллятор (Awesome Oscillator) оправдывает свое название.

Обозначение нашей личной структуры

Мы уже рассмотрели структуру рынка, рассмотрим нашу личную структуру поведения, без понимания которой невозможно стать первоклассным трейдером.

Если мы сможем понять самих себя, то сможем понять и как думают люди, формирующие рынок. Основная функция рынка – общение, информирование общественности о происходящем в режиме реального времени.

Уильямс также определил три принципа человеческого общения, которые верны как для человека, так и для рынка.

90 процентов того, что мы слышим – ложь

Мысли и образы, созданные в нашем мозгу, не идеальным образом переводятся в речь. Ограничения нашего словарного запаса и знание (или незнание) языка могут помешать корректно и эффективно донести идею до кого-то другого.

Мысли и чувства могут меняться из-за влияния желаний, страха и ожиданий. В результате, почти все, что мы слышим, является ложью. Это не значит, что все, что нам говорят, – это умышленная ложь или умолчание чего-то. Вовсе нет.

Это скорее, просто выделение естественного «хаоса», прикрывающего те части мира, которые не совпадают с нашими парадигмами.

Например, когда люди говорят, что они не понимают чего-то. «Я не понимаю почему ты так поступил. Я не понимаю весь этот рынок криптовалют».

Вместо понимания, человек, говорящий эти фразы, пытается скрыть свои истинные мысли. Слово «понимание» используется как замена для «контроля».

Поэтому, когда кто-то говорит в разговоре слово «понять», попытайтесь углубиться и вы поймете, что на самом деле, разговор вращается вокруг вопросов контроля.

Как же можно это использовать в торговле криптовалютами? Никогда не полагайтесь на то, что вам говорят аналитики, популярные личности в Биткойн-сообществе или даже ваш лучший друг.

Некоторые лгут намеренно, чтобы заработать на вас деньги, но большинство лжет, даже не осознавая этого.

Финансовым аналитикам-комментаторам платят за разговоры, и никто не может знать, что же на самом деле происходит на рынке, поэтому любое описание состояния рынка всегда будет неполным.

Нельзя лгать со всех каналов сразу

Общаясь лицом к лицу, мы видим «картинку» и слышим звук. Мы смотрим на человека, который разговаривает и слушаем то, что он говорит.

Этот принцип говорит нам, что никто не может лгать, используя все каналы коммуникации одновременно, а это значит, что если вам лгут, то человек, который это делает, все равно выдаст себя – голосом, языком тела или мимолетным движением.

Например, многие люди, когда лгут, смотрят направо или в другом направлении, избегая взгляда собеседника.

То же самое с рынком, но вместо картинки и звука, есть два канала коммуникации – цена и объем. Если цена растет, а объем уменьшается, рынок лжет по одному из этих каналов. Затем вам нужно выяснить, какой именно канал врет. Но, как правило, объемы предшествуют ценам, поэтому, в основном, не честной оказывается цена и она должна сдвинуться вниз.

Люди говорят только о себе

Все, что мы говорим создает впечатление о нас, о нашей нервной системе, о наших мыслях, чувствах и убеждениях.

Например, если кто-то скажет: «Посмотрите, на того мужчину/женщину, который гуляет в парке, он/она такой симпатичный», это говорит не столько о человеке о котором была сказана фраза, сколько о том, кто говорил.

Ведь это высказывание выражает мнение человека о понятии красоты. Как говорится, красота – в глазах смотрящего.

Какое отношение это имеет к рынку? Аналитики и комментаторы могут говорить о рынке, пока вас не стошнит, но вы так и никогда не получите реального представления о том, что рынок пытается нам сказать. Только рынок может говорить за себя, а не аналитики или комментаторы, поэтому мы должны «слушать музыку, а не слова». Как же услышать рынок?

Кредит. Это движение цены рассматриваемого актива. Кредит, или самое низкое изменение цены биткойна, – это язык рынка и он всегда расскажет, как себя чувствует рынок.

Как только мы применим эти принципы к рынку, рассмотрим его как организм и поймем себя, мы сможем достичь геометрической гармонии, и превзойти всех лучших трейдеров мира. Большинство людей так никогда не выходят на этот уровень из-за «психологического маятника», и вместо того, чтобы добиться успеха – сдаются.

Здесь перейдём к тому, как можно исследовать нашу личную структуру поведения. Во-первых, структура вашего тела влияет на всё, что вы делаете, и существует три основные структуры тела: эктоморф, эндоморф и мезоморф. Хотя в чистом виде они встречаются очень редко, каждому человеку свойственны один-два доминирующих в фигуре типа.

Эндоморф ассоциируется со словом груда, и к нему относятся люди с круглым телом. Люди с таким типом тела обычно общительны, находят важным физический комфорт, нуждаются в людях в своей жизни и честны с деньгами. Когда пьют алкоголь, они обычно становятся веселыми и дружелюбными. Эндоморфы реагируют на ощущение комфорта в своем теле и уме.

С другой стороны, эктоморфы (определяющее слово – скорость), это худые люди с тонкими телами. Они, как правило, скрывают свои эмоции внутри, предпочитают молчание, обладают плохмие привычками, стремятся к безопасности и являются настойчивыми людьми. При употреблении алкоголя они, как правило, хотят спать. Эктоморфы реагируют на чувства.

Наконец, мезоморф – тип мышечного тела, символизирующий слово “сила”. Эти люди наслаждаются физическими приключениями, энергичны и смелы, агрессивны и склонны к соревнованиям. Когда они пьют алкоголь, они обычно любят драться. На что реагируют мезоморфы, так это вызов.

Различные структуры тела мотивируются различными стимулами. Ваша личная структура также влияет на процесс обработки и ответа на поступающую информацию. Отмечая, как структура тела влияет на трейдинг, важно, так как необходимо находиться в среде, которая вам будет помогать, а не мешать.

Например, пухленький, круглолицый трейдер может захотеть, чтобы при торговле был обеспечен полнейший комфорт – настроить большой широкоформатный телевизор для просмотра графиков, удобное кресло для отдыха, использовать мобильный телефон для совершения сделок и место, куда к нему могут прийти друзья.

С другой стороны, эктоморф захочет оказаться в среде, где он почуствует себя достойным, среди стоящей торговли. Кроме того, тихая и безопасная среда идеальна для людей с этим типом тела.

Мезоморфы могут захотеть совмещать трейдинг и путешествия или же, отправляясь на приключения, рассматривать торги как их часть, или, возможно, комбинировать торговые сессии с силовыми упражнениями или командными видами спорта.

Трейдинг не должен вызывать стрес, он должен быть в удовольствие

И последнее – важно получать удовольствие. Когда трейдеры работают в свое удовольствие, они получают больше всего прибыли.

Помните, что вы торгуете своей собственной системой убеждений, и если вы находитесь в состоянии здравого ума, чтобы не создавать, а решать проблемы, то вы можете наторговать в прибыль, поскольку сами решаете, когда войти, когда выйти из рынка, насколько вы готовы рискнуть. Ищите геометрическую гармонию с рынком, получайте удовольствие, и тогда прибыль придет сама.

Источник 1
Источник 2

Источник: http://efir.me/metod-billa-viljamsa-rukovodstvo-po-torgovle-kriptovaljutoj-chast-2/